Совершенствование практики применения технического анализа на рынке акций

покупка на тренде: close > EMA и ADX > 25 и растет и +DI > - DI;

покупка на флэте: ADX <25 и % K Stochastic пересекает % D Stochastic снизу вверх;

продажа на тренде: close < EMA и ADX > 25 и растет и - DI > +DI;

продажа на флэте: ADX <25 и % K Stochastic пересекает % D Stochastic снизу вверх;

стоп-приказы: на покупку - ниже тени свечи предыдущего локального минимума, на продажу - выше тени свечи предыдущего локального максимума.

Результаты тестирования системы на акциях Сбербанка представлены в таблице 12.

Таблица 12 - Торговые результаты системы

Общие результаты:

начальная сумма - 502500 руб.

срок инвестирования - 2 месяца

чистый доход за период - 112213 руб. или 22,33%

итого сделок - 5.

Применяя эту же систему принятия решений на часовом графике Сбербанка и Гарпрома и постоянно в начале месяца оптимизируя параметры индикаторов на прошлом периоде за январь 2009 - апрель 2011 г., получили нижеследующие результаты, представленные в таблице 13.

Таблица 13 - Результат применения торговой системы за январь 2009 г. - апрель 2011 г.

Как видно из таблицы 13, система превосходит движение цены ценной бумаги почти в 2,5 раза.

На практике, трейдеры имеющие в наличии уже разработанную и временем проверенную торговую систему, стремятся делать на их основе автоматизированные системы торговли. Так, гиперактивные инвесторы, использующие автоматизированные системы торговли, подали на ММВБ в августе 2010 г. более 55 процентов заявок на операции с ценными бумагами. Об этом сообщается в опубликованной на сайте биржи статье. Общее количество роботов, участвующих в торговле на бирже превысило 70, что в два с лишним раза больше, чем до января 2009 года. Доля заявок, подаваемых роботами, на ММВБ больше, чем на ведущих биржах мира, пишут «Ведомости». Соответствующая цифра для Deutsche Boerse в 2009 году составляет 42 процента, лондонской LSE - 30 процентов, а на нью-йоркской NYSE в июне она составила чуть более 48 процентов.